Bitcoin sa nachádza na kľúčovej križovatke, ktorá môže predurčiť jeho vývoj v najbližších dvoch až troch  mesiacoch.

Po 63 percentnom náraste od začiatku roka, sa cena bitcoinu znova nachádza na rázcestí.

Existuje však jeden ukazovateľ, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou dokáže predpovedať smerovanie bitcoinu v najbližších mesiacoch.

Technická analýza funguje aj pri bitcoine

Rovnako ako akcie, aj bitcoin je pomocou základných nástrojov technickej analýzy a kĺzavých priemerov pomerne predvídateľný.

V konečnom dôsledku bitcoin nemusí byť až taký jedinečný, ako sa bitcoineri domnievajú, a mnohé z nástrojov starej školy, ktoré fungovali na akciových trhoch, fungujú skvele aj na bitcoine. 

Poďme sa na to pozrieť z blízka.

40-dňový kĺzavý priemer prekonal buy and hold

Prostredníctvom takzvaného backtestingu alebo spätného testovania na základe historických dát sa mi podarilo zistiť, ktorý z kĺzavých priemerov vykazoval najlepšiu výkonnosť v posledných 10 rokoch. 

Výsledky dopadli viac ako zaujímavo. 

V rámci testovania viacerých časových intervalov, jeden priemer vykázal neuveriteľné čísla.

Tým indikárom bol 40-dňový kĺzavý priemer (40-DMA). Tento priemer dokázal systematicky prekonať aj vysoko ziskovú stratégiu buy and hold, ktorá sa zakladá na pasívnom princípe investovania, kde investor nakúpi aktívum a dlhodobo ho drží. 

V rámci všetkých testovaných priemerov, 40-DMA mal absolútne najlepšiu výkonnosť zo všetkých za posledných 10 rokov. 

V praxi to znamená, že ak by ste pred 10 rokmi nakúpili bitcoin, keď sa prehupol nad svoj 40-DMA a predali, keď sa dostal pod tento priemer, zo 100 investovaných dolárov by ste dnes mali 8 810 000 USD. V prípade buy and hold stratégie by bol výnos „len” 59 697 USD.

Bitcoin počas nárastov v priemere stúpol o 30,36 %

 Má to však jeden háčik.

Ak sa pozrieme detailnejšie na jednotlivé nákupné a predajné signály zistíme, že cena  sa vždy niekoľkokrát otočila okolo priemeru a vykázala falošné signály, ktoré spôsobili malé straty. 

Spätný test ukázal, že priemerný nákupný signál bol 14-krát pozitívny a 21-krát falošný. To by samo o sebe nemalo vysokú výpovednú hodnotu, ak by sme sa nepozreli aj na celkové zhodnotenie BTC po vykázaní pozitívneho alebo falošného signálu.

A to bolo na výpočte kľúčové.

Bitcoin počas hlavných nárastov v priemere stúpol o 30,36 % a stratil len -4,3 %, keď kĺzavý priemer vykázal falošný signál.  

V prípade predajných signálov boli výnosy 16,04 %, keď sa signál potvrdil, a strata len -5,59 %, keď sa signál nepotvrdil a bitcoin začal narastať. 

Predať alebo nakúpiť?

Ako je možné vidieť na dolnom grafe, včera sa cena bitcoinu dostala pod 40-DMA. Z toho vyplýva, že na základe našej stratégie by bolo vhodné ho predať. 

Avšak, ak by sa cena BTC znova dostala nad priemer, tak by očakávaný výnos bitcoinu mohol predstavovať až 30,36 percenta. To by znamenalo cenový nárast na 35 540 USD. 

Ak sa však signál nepotvrdí a bitcoin zostane pod kĺzavým priemerom, celkový pokles by mohol byť 16,04 percenta, to znamená na úroveň 22 350 dolárov. 

Bitcoin sa teda nachádza na kľúčovej križovatke, ktorá môže predurčiť jeho vývoj v najbližších dvoch až troch  mesiacoch.

Stratégia 40-DMA však môže každému uľahčiť rozhodovanie.

Ako sa to dá aplikovať v praxi?

Ako vždy aj tu existuje viacero spôsobov ako uplatniť stratégiu aj v portfóliu.

V prípade záujmu o konzultáciu neváhajte kontaktovať náš tím na tomto odkaze.